南方低估值投資基金運行情況分析(28)(pdf 8頁)

目錄
第一部分 收益率分析
第二部分 行業持股市值及權重
第三部分 組合貢獻率與倉位貢獻率分解
第四部分 投資策略分析
第五部分 風險及超額風險收益率分析
第六部分 月度收益情況分析
表格目錄
表1：行業持股市值及權重
表2：月度收益情況
插圖目錄
圖1：本基金淨值、倉位與上證指數比較圖
圖2：本基金淨值、倉位與上證指數比較全圖
圖3：十大重倉行業持股市值及權重
圖4：貢獻率分解圖
圖5：倉位貢獻率全圖
圖6：實際倉位與上證指數關係圖
圖7：β值走勢圖
圖8：超額風險收益率走勢圖
圖9：月度收益率

本基金操作所依據的《南方低估值組合投資模型》包含兩個模塊，一是組合構
建模塊（即選股模塊），二是倉位調整模塊。本基金如此出色的表現，是兩個模塊共
同作用的結果。為了評估這兩個模塊各自的貢獻，需要將組合貢獻與倉位貢獻單獨
分解出來。

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