期權期貨和衍生證券(pdf 298頁)

第一章 介 紹
第二章 期貨市場和期貨合約套期保值應用
第三章 遠期和期貨價格第四章 利率期貨
第四章 利率期貨
第五章 互 換
第六章 期權市場
第七章 股票期權價格的特征
第八章 期權的交易策略
第九章 股票價格行為的一種模式
第十章 Black-Scholes 模型的分析
第十一章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第十二章 衍生證券定價的一般性方法
第十三章 期權與真它衍生證券的保值
第十四章 數值方法
第十五章 利率衍生證券
第十六章 新型期權
第十七章 Black-Scholes 期權定價的幾種方法
第十八章信用風險
第十九章 關鍵概念的回顧

這本書適用於商學和經濟學研究生和高年級本科生選修課。對那些想獲得如何分析衍生證券實際知識的實際工作者來說，本書也適合。
寫作衍生證券書籍的作者必須做出的一個關鍵性決定是關於數學的運用。如果數學表達過於艱深，對許多學生和實際工作者而言，內容有可能不合適。如果程度太低，某些重要的專題又隻能以相當簡略的方式處理。在這本書中，我在數學應用方麵非常謹慎。非關鍵性的數學內容或者被去掉了或者包含在每章結束的附錄中。對許多讀者而言有可能是新的概念，我進行了仔細的解釋，並將這些概念包含在許多例子當中。
這本書與本領域其它書的區別和特點是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權）的定價提供了統一的方法。這本書假設讀者已經學過金融、概率和統計方麵的基礎課程，但不了解期權、期貨、互換等。因此，在學習基於本書的課程之前，學生不一定需要選修投資學的課程。

..............................