現代財務理論與方法課程大綱(ppt 14頁)

現代財務理論與方法》是一門以財務經濟學（Financial Economics）為理論基礎，以統計分析方法為研究手段，以企業18新利网址多少 政策與資本市場關係為研究對象的研究生課程。 選修該課程時， 要求學生已經修完《公司理財》、《經濟學》和《統計學》三門基礎課。主要內容有：
1、投資收益和風險的度量方法和理論
2、證券定價的傳統理論和方法
3、投資組合的理論和實踐
4、證券的風險定價理論和方法（CAPM、APT）
5、證券市場的效率理論和分析方法
6、資本結構理論和管理（Capital Structure）
7、股利（分紅）政策和管理（Dividend Policy）
8、期權定價理論和實踐*
總體上，這是一門“應用研究導向型的課程”（Applied Research Oriented Course）。
投資收益和風險的度量方法和理論(Return & Risk):
（1）收益率的度量和計算方法：債券和股票
單期收益率—多期收益率
算術平均—幾何平均—價值加權
（2）風險的度量和管理：債券與股票
標準差—方差—VAR
風險管理：10種風險—利率風險管理和倒閉風險管理
（3）收益率的調整
拆細—合股
送股—配股
增發新股與綜合指數
（4）收益率的時間序列和分布

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