風險與收益管理(ppt 43頁)

風險與收益管理(ppt 43頁)內容簡介

一、定義風險和收益
二、用概率分布衡量風險
三、風險態度
四、證券組合中的風險和收益
五、投資分散化
六、資本-資產定價模型

確定性等值 (CE) 某人在一定時點所要求
的確定的現金額，此人覺得該索取的現金
額與在同一時間點預期收到的一個有風險
的金額無差別.
CAPM 是一種描述風險與期望收益率之
間關係的模型; 在這一模型中，某種證券
的期望收益率等於無風險收益率加上這
種證券的係統風險溢價.

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