財務風險管理及收益(ppt 43頁)

財務風險管理及收益內容簡介：
一項投資的收入 加上 市價的任何變化, 它經常以投資的初始市價 的一定百分比來表示.
確定性等值 (CE) 某人在一定時點所要求的確定的現金額，此人覺得該索取的現金額與在同一時間點預期收到的一個有風險的金額無差別.
兩個變量之間線性關係的標準統計量度.
係統風險 是由那些影響整個市場的風險因素所引起的.
非係統風險 是由一種特定公司或行業所特有的風險.
CAPM 是一種描述風險與期望收益率之間關係的模型; 在這一模型中， 某種證券的期望收益率等於 無風險收益率加上這種證券的係統風險溢價.
它用於衡量個人收益率的變動對於市場組合收益率變動的敏感性.
組合的 beta 是組合中各股beta的加權平均數.
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