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衍生資產定價之期權定價理論及其應用概述(ppt 100頁)

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資產管理
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衍生資產, 資產定價, 期權定價理論, 應用
衍生資產定價之期權定價理論及其應用概述(ppt 100頁)內容簡介

衍生資產定價之期權定價理論及其應用概述目錄:
1 一些基本定義
2  影響歐式期權價格的因素
3  期權在證券市場中的作用
4  期權組合策略,圖形表示
5  歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係(put-call parity)
6 ......

衍生資產定價之期權定價理論及其應用概述內容摘要:
期權定價的技巧被廣泛的應用到許多金融領域和非金融領域,包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。
學術領域內的巨大進步帶來了實際領域的飛速發展。期權定價的技巧對產生全球化的金融產品和金融市場起著最基本的作用。
近年來,從事金融產品的創造及定價的行業蓬勃發展,從而使得期權定價理論得到不斷的改進和拓展。
例子:投資者B和W計劃簽定一份合同:現在B支付給W 200元,交換條件是在接下來的六個月的任何時間,允許B自願從W那裏以150元/股的價格購買100股IBM公司股票。 IBM公司股票現在的價格為145元/股。問題:
B和W為什麼都願意簽定這個合同?
B如果不支付給W 200元,W是否願意簽定這個合同?



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