股市收益波動溢出效應與動態相關性(ppt 31)
股市收益波動溢出效應與動態相關性(ppt 31)內容簡介
第一節 引言
第二節建立並簡要介紹DCC－BVEGARCH－VAR的實證模型。
第三節是關於滬、深、港股市的一些特征性事實，首先對樣本數據進行說明，然後給出了一些統計性描述。
第四節得出本文實證檢驗結果並探討可能的原因。
第五節是穩健性檢驗
第六節總結全文並給出政策建議。
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第二節建立並簡要介紹DCC－BVEGARCH－VAR的實證模型。
第三節是關於滬、深、港股市的一些特征性事實，首先對樣本數據進行說明，然後給出了一些統計性描述。
第四節得出本文實證檢驗結果並探討可能的原因。
第五節是穩健性檢驗
第六節總結全文並給出政策建議。
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