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金融市場風險測量模型-VaR（PDF 10）

所屬分類：
投資管理
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金融市場風險測量模型-VaR（PDF 10）內容簡介
摘要: 詳細介紹了目前測量市場風險的主流模型——V aR, 包括V aR 產生的背景、V aR 的概念; 綜述了V aR
的各種計算方法及其發展動態, 比較了各種計算方法的優缺點, 指出了其各自的適用範圍; 最後就V aR 中存
在的問題和發展方向進行了討論.
關鍵詞: 市場風險; 風險測量; V aR; 壓力實驗
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