0104017中國證券市場流動性研究(DOC 5頁)

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0104017中國證券市場流動性研究(DOC 5頁)內容簡介

摘要本文首先介紹了關於證券市場流動性的研究現狀；然後給出了報價驅動交易機製下流動性度量的各項指標的計算方法，具體包括深度、寬度、彈性和影響力，在此基礎上，提出了指令驅動機製下流動性度量的相應指標計算方法；最後應用這種方法對中國證券市場的流動性進行了實證分析。結果表明A股市場有關各項流動性指標與B股市場有關各項流動性指標具有相對獨立性。

關鍵詞流動性寬度深度彈性影響力

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