指數調整事件股價與成交量效應研究(PDF 50頁)

目 錄
一、導言………………………………………………………………………………1
二、指數調整效應文獻回顧與研究設計……………………………………………3
（一）文獻回顧.......... 3
（二）研究設計.......... 5
三、上證180 指數成份股調整效應實證研究………………………………………10
（一）公告日事件窗指數調整效應...... 10
（二）實施日事件窗口指數調整效應.... 16
（三）長期異常收益率估計 17
（四）上證180 指數調整效應研究結論.. 18
四、深證100 指數成份股調整效應實證研究………………………………………19
（一）公告日事件窗指數調整效應...... 19
（二）深證100 指數調整長期效應估計.. 24
（三）深證100 指數效應研究結論...... 25
五、深圳成份股指數調整效應分析......... ...25
（一）深成指調整與股價表現.......... 25
（二）深成指調整行為分析 27
（三）深成指調整行為經驗與啟示...... 30
六、指數調整啟示與政策建議.. ..32
（一）對指數管理的啟示.. 32
（二）對投資者的啟示.... 33
（三）對指數基金的啟示.. 34
附錄 我國主要成份指數編製與調整………………………………………………35
參考文獻……………………………………………………………………………42
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