證券市場期權定價的理論(ppt 100頁)

證券市場期權定價的理論目錄：
1. 一些基本定義
2. 影響歐式期權價格的因素
3. 期權在證券市場中的作用
4. 期權組合策略
5. 歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係
6. 關於期權價格界的定理
7. 期權定價理論——二項式方法

證券市場期權定價的理論內容簡介：
期權定價的技巧被廣泛的應用到許多金融領域和非金融領域，包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。學術領域內的巨大進步帶來了實際領域的飛速發展。期權定價的技巧對產生全球化的金融產品和金融市場起著最基本的作用。近年來，從事金融產品的創造及定價的行業蓬勃發展，從而使得期權定價理論得到不斷的改進和拓展。
所有股票期權合約在標的股票發生拆股或者分紅股的情況時，執行價格和合約中規定的股數都要作相應的調整。
期權的這四個特征——標的物、是看漲還是看跌、執行價格、到期日（包括是美式還是歐式）——說明了一種期權的各個細節。期權是兩人之間的一種合約，其中的一人給予另外一人在規定的一段時間內，可以以規定的價格買或者賣某種規定的資產的權利。
期權理論之所以重要，不僅僅因為期權在證券市場結構中具有重要的作用，也因為期權理論說明了投資學的基本原理被提高到了一個新的水平——在以動態結構為基本結構的經濟環境中應用這些原理。

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