中信建投—銀行風險監管核心指標試行pdf6

指標體係與征求意見稿基本相同：1 月15 日公布的《商業銀行風險監管核心指標》
（試行）與05 年2 月發布的征求意見稿在指標設置和要求上基本相同，將商業銀
行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補，並設置
了一係列指標對每個層次的狀況進行衡量。體現出銀監會在加強合規性監管的同
時,堅持以風險監管為主，注重對風險的早期識別、預警和控製,尤其注重各銀行
內部的風險控製和管理,具體反映在逐步加強流動性風險的監管，對銀行的風險遷
移情況指標做了具體的規定，以衡量銀行風險變化的程度，同時更加重視對銀行
市場風險和操作風險的防範。（對於監管指標體係整體的看法，請參見我們2005
年2 月17 日的行業動態報告《銀行業：銀監會樹立風險監管新路標》）。
指標具體設置方麵的調整：與征求意見稿相比，試行稿在一些指標的設置上進行
了調整：
征求意見稿的風險水平條款中規定超額備付金比率為在央行的超額準備加庫
存現金與各項存款總額之比，不得低於2%。試行稿中沒有設置超額備付率的指標，
體現了在商業銀行頭寸管理手段和能力逐漸增強，自動質押等臨時性融資手段已
經出現的情況下
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