基金投資分析體係的建立與應用探討(doc 17頁)

基金投資分析體係的建立與應用探討目錄：
一、基金投資分析體係基本框架的確定
二、基金投資分析體係的指標設計
一）投資組合分析
（1）股票投資比率
（2）股票投資集中度
（3）行業投資集中度
（4） 債券投資比率和現金比率
二） 投資收入分析
（1）實現收入比率和未實現收入估值比率
（2）主營收入比率和其他收入比率
（3）股票收入比率和債券收入比率
三） 證券交易分析
1、基金投資周轉率
2、投資效率
（1）基金（股票、債券）交易效率
（2）基金（股票、債券）未實現估值收益率
四）基金費用分析
1、費用率
2、管理效率
（1）收入（主營收入）管理費用比率
（2）淨利（主營淨利）管理費用比率
五）基金業績分析
1、基金收益
（1）單位基金淨收益
（2）單位基金資產淨值
（3） 已實現收益分配率
（4）收益分配率
2、基金風險
（1） 標準差
（2）β係數
3、基金業績評估
（1）收益率法
（2）夏普（Sharp）指數法
（3）特雷諾（Treynor）指數法
（4）詹森（Jensen）指數法
六）市場表現分析
（1）基金交易周轉率
（2）溢（折）價率
（3）市價與淨值相關係數
三、應用基金投資分析體係需要注意的問題
一）基金投資分析體係總體應用中需要注意的問題
二）基金業績評估方式應用中需要注意的問題
1、關於基金業績評價方法偏差的討論
..............................