上海期貨交易所風險控製製度(doc 18頁)

上海期貨交易所風險控製製度內容提要：
在某一期貨合約的交易過程中，當出現下列情況時，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平：
（一）持倉量達到一定的水平時；
（二）臨近交割期時；
（三）連續數個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時；
（四）連續出現漲跌停板時；
（五）遇國家法定長假時；
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交易過程中，當某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量時（詳見表一、二、三、四），暫不調整交易保證金收取標準。當日結算時，若某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金，保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位
……

在D3交易日收市後，已在計算機係統中以漲跌停板價申報無法成交的，且投資者該合約的單位淨持倉虧損大於或等於D3交易日結算價6%（天然橡膠、燃料油為8%）的所有申報平倉數量的總和為平倉數量。若投資者不願按上述方法平倉可在收市前撤單，則已撤報單不再作為申報的平倉報單。

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