基於ARCH模型的股票市場收益率波動研究(doc 23頁)
基於ARCH模型的股票市場收益率波動研究(doc 23頁)內容簡介
基於ARCH模型的股票市場收益率波動研究目錄:
摘要和關鍵詞 …………………………………………………………1
緒論 ……………………………………………………………………1
1、國內外研究綜述………………………………………………………1
1.1、收益率的概率分布…………………………………………………………1
1.2、相關性與易變性 …………………………………………………………2
1.3、多重分形 …………………………………………………………………3
2、滬市股價波動的特征分析………………………………………5
2.1、數據與研究方法 ……………………………………………………………5
2.2、收益率分布的描述性統計特征 ……………………………………………5
2.3、獨立性分析 …………………………………………………………………6
2.4、相關性分析 …………………………………………………………………6
2.5、正態性檢驗 …………………………………………………………………7
2.6、厚尾性檢驗 …………………………………………………………………7
2.7、平穩性檢驗 …………………………………………………………………8
2.8、波動的ARCH效應檢驗………………………………………………………8
3、結論 ……………………………………………………………………………11
參考文獻 …………………………………………………………………………12
附錄 ………………………………………………………………………………13
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