債券組合信用VaR度量分析(ppt 49頁)

債券組合信用VaR度量分析目錄：
一、計算單隻債券的信用風險
1、信用評級轉移概率
二、債券定價
1、違約狀態下的定價
2、升降級狀態下的定價
3、估計信用風險
4、標準差作為信用風險的度量指標
5、均值與百分位數的差作為信用風險的度量指標
三、計算債券組合的信用風險
四、蒙特卡羅模擬
五、基於Copula的蒙特卡羅模擬

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