證券投資基金業績實證研究(DOC 11)
證券投資基金業績實證研究(DOC 11)內容簡介
一、文獻回顧
二、研究樣本及數據來源
三、研究方法
四、實證結果及分析
五、研究結論及政策建議
本文應用國外基金業績評價中普遍采用的風險調整指數法、T—M模型和H—M模型,對我國證券投資基金的業績進行實證研究。實證研究表明:(1)經過風險調整後,我國證券投資基金的業績總體上優於市場基準組合;(2)我國基金經理的良好業績是通過一定的證券選擇來獲得的;(3)幾種不同的評價指標對10隻基金業績的排序結果非常相近,而且,即使不考慮風險因素,隻根據基金淨資產值的漲幅大小進行排序也具有較高的參考價值
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