證券投資基金績效評估與風險度量分析(DOC 7)

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相關資料：: 證券投資基金, 基金績效, 績效評估, 風險度量, 量分析

證券投資基金績效評估與風險度量分析(DOC 7)內容簡介

一、基金業績及其持續性的實證分析
二、Var技術下對（滬市）基金業績運用RAROC方法進行實證評估
三、基金投資組合公告與中國證券市場半強式有效性檢驗

若一個基金的業績具有持續性,則說明以它過去的業績能夠預示它未來的業績,基金投資人可以據此選擇他所要投資的基金。
研究顯示,基金的月原始收益在樣本期間內沒有表現出明顯的持續性特征；基金的月風險調整收益在樣本期間內也沒有表現出明顯的持續性特征。基金的季度原始收益在樣本期內並不表現出持續性；基金的季度風險調整收益在樣本期內也不表現出持續性。
研究結果表明,我國基金的業績在短期內不具有持續性

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