期權定價與期權交易策略(ppt 62頁)
期權定價與期權交易策略(ppt 62頁)內容簡介
期權定價與期權交易策略目錄:
第一節、期權與期權定價
一、期權的概念
二、期權的損益分析
三、歐式期權價格限製
四、影響期權價格(期權費)的因素
第二節、期權交易策略
一、價差交易(spread)
二、組合期權(combination)
期權定價與期權交易策略內容提要:
概念:
期權是一種“選擇交易與否的權利”。
如果此權利為“買進”標的物,則稱為買權,也稱為看漲期權;
如果此權利為“賣出”標的物,則稱為賣權,也稱為看跌期權。
期權的分類:
1、歐式期權與美式期權
2、實值期權、平值期權、虛值期權
3、現貨期權、期貨期權
期權合約要素:
(一)標的物
(二)單位合約數量
(三)執行日期(到期日)
(四)執行價格(敲定價格)
(五)期權買方(期權多頭方)
(六)期權賣方(期權空頭方)
(七)權利金(期權費、期權價格)
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