《上海期貨交易所風險控製管理辦法》論述(doc 32頁)

《上海期貨交易所風險控製管理辦法》論述目錄：
第一章、總則
第二章、保證金製度
第三章、漲跌停板製度
第四章、投機頭寸限倉製度
第五章、大戶報告製度
第六章、強行平倉製度
第七章、風險警示製度
第八章、附則

《上海期貨交易所風險控製管理辦法》論述內容提要：
交易所實行交易保證金製度。陰極銅（以下簡稱銅）、鋁、鋅、天然橡膠期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%，螺紋鋼、線材期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%，黃金期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%，燃料油期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。
在某一期貨合約的交易過程中，當出現下列情況時，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平:
（一）持倉量達到一定的水平時;
（二）臨近交割期時;
（三）連續數個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時;
（四）連續出現漲跌停板時;
（五）遇國家法定長假時;
（六）交易所認為市場風險明顯增大時;
（七）交易所認為必要的其他情況。
交易所根據市場情況決定調整交易保證金的，應當公告，並報告中國證監會。

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