外彙交易業務技術指引(ppt 72頁)

外彙交易業務技術指引(ppt 72頁)目錄：

1、即期與遠期
2、套彙與套利
3、擇期與掉期
4、期貨與期權

外彙交易業務技術指引(ppt 72頁)簡介：

（四）、即期外彙交易的彙率
1、即期彙率的種類：
電彙彙率、信彙彙率和票彙彙率
電彙彙率是基準彙率，其他彙率都是電彙彙率為基礎而定。
其他彙率比電彙彙率低多少取決於利率高低和郵程時間的長短。

假設香港利率8%，香港到美國郵程為10天，某銀行向客戶報出即期彙率為：
USD1=HKD7.8123/7.8514
則信彙和票彙彙率的買價為：
7.8123×（1-8%×8/365）=HKD7.7986
賣價為：7.8514×（1-8%×8/365）=HKD7.8376
遠期彙票的彙款資金占用時間更長，彙率更低。根據上述條件計算3個月遠期彙票所使用的彙率，買價為：7.8123×（1-8%×3/12）=HKD7.6561
賣價為：7.8514×（1-8%×3/12）=HKD7.6944

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