中國股市收益率特征的實證研究(doc 20頁)

目錄 1
一、數據說明 2
二、個股與投資組合的的收益率分布特征 4
1、樣本個股的收益率分布特征 4
2、投資組合的收益率分布特征 6
三、貝塔係數的估計及其分析 9
1、貝塔係數的計算方法 9
2、 的估計結果 10
3、對估計 值的分析 11
四、股票收益率與其規模之間的線性回歸 13
五、資產定價模型（CAPM）在中國股市的效果 15
六、上證股票收益率中的月份因素 17
七、本文局限與不足 19
參考文獻 20


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