文華程序化交易的資金管理(ppt 120頁)

程序化交易概念
“麥語言”介紹
模型基本結構和編寫
如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型
如何進行多維的模型評估
如何編寫基於Tick逐筆數據的日內高頻模型
如何編寫下單組件對下單過程進行精細控製
練習1：如何區分指標和模型
練習2 在K線上如何區分交易指令和交易信號
練習3 鞏固訓練
如何運用操作符：
練習2：
練習3：
模型中使用的交易指令
練習編寫1：關鍵字：反手指令
練習編寫2：關鍵字：日內模型
解讀常用函數：
跨周期跨合約模型的編寫規則
例1 同一合約不同周期的數據調用要求
減倉模型
例2：對交易資金的管理//過濾模型
例1：限價止損、限價止盈模型
例2：回撤止損止盈模型
日內高頻函數介紹
掛單數據
函數解釋
成交數據
日內模型的編寫思路及案例
買賣人氣型
大單跟蹤型
使用日內模型需要注意的問題
下單組件如何編寫
基本語法
函數簡介

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