信用衍生性金融商品(ppt 85頁)

10.1 縮減式模型
縮減式模型
信用價差與違約風險
計算實例10.1
解答
計算實例10.2
債券的距到期日期間在一年以上
計算實例10.3
圖10.1 殖利率曲線圖
縮減式模型與結構式模型的差異
10.2 Kamakura Risk Manager模型
Kamakura Risk Manager 模型
Kamakura Risk Manager 模型
流動性風險溢酬
CreditRisk+模型
10.3 CreditRisk+模型
CreditRisk+模型的特色
CreditRisk+模型所需資料
違約事件的機率分配
圖10.2 違約事件的機率分配
圖10.3 違約損失的機率分配
違約損失的機率分配
損失的分類
損失的控製
表10.2 損失控製工具
經濟資本（Economic Capital）
圖10.4 經濟資本
圖10.4 經濟資本
情境分析
圖10.5 CreditRisk+模型的損失分類
年度信用準備
增額信用準備
圖10.6 年度信用準備(ACP)以及增額信用準備(ICR)
計算實例10.4
表 10.3 放款組合一年內發生違約事件的機率
CreditRisk+模型的優點
CreditRisk+模型的使用限製
10.4 CreditPortfolio View模型
CreditPortfolio View模型
模型的特色
模型估計步驟
計算實例10.5
表10.4 總體經濟的變動情境發生機率
表10.5 A與B兩個產業的違約機率
表10.6 投資組合的損失機率
表10.6 投資組合的損失機率
圖10.7 投資組合的損失機率分配
計算實例10.6
表10.7 投資組合的損失機率
圖10.8 投資組合的損失機率分配
表10.8 投資組合的信用風險
信用風險計量模型的發展趨勢

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