巴塞爾新資本協議實施知識問答手冊(doc 46頁)

第一部分 認識巴塞爾新資本協議 6
1、 什麼是巴塞爾新資本協議？製定這一協議的目的是什麼？ 6
2、 巴塞爾新資本協議和1988年舊協議之間有怎樣的關係？ 7
3、 巴塞爾銀行監管委員會是什麼？有哪些主要成員？主要的職責是什麼？ 7
4、 巴塞爾新資本協議的整體框架是什麼？ 7
第二部分 認識風險 9
（一） 風險是什麼——各類風險的定義 9
5、 什麼是銀行風險？ 9
6、 什麼是信用風險？ 9
7、 什麼是市場風險？ 10
8、 什麼是操作風險？ 10
9、 什麼是銀行賬戶利率風險？ 10
10、 什麼是集中度風險？ 10
11、 什麼是流動性風險？ 11
（二） 風險來自哪裏——風險暴露定義 11
12、 什麼是交易賬戶、銀行賬戶？ 11
13、 銀行賬戶和交易賬戶的主要風險包括哪些？ 11
14、 新資本協議以及銀監會對銀行賬戶的分類有何要求？ 12
15、 什麼是一般公司風險暴露？ 12
16、 什麼是中小企業風險暴露？ 12
17、 什麼是專業貸款風險暴露？ 13
18、 什麼是金融機構風險暴露？ 13
19、 什麼是主權風險暴露？ 13
20、 什麼是零售風險暴露？ 14
21、 什麼是股權風險暴露？ 14
22、 什麼是資產證券化風險暴露? 15
第三部分 認識資本 16
23、 什麼是賬麵資本？ 16
24、 什麼是監管資本？ 16
25、 什麼是經濟資本？ 17
第四部分 風險與資本的關係 18
26、 管理風險對銀行有什麼重要性？ 18
27、 風險和資本之間存在什麼關係？ 18
28、 什麼是預期損失？如何抵禦預期損失？ 19
29、 什麼是非預期損失？如何抵禦非預期損失？ 20
30、 什麼是風險加權資產、資本充足率和最低資本要求？ 20
31、 什麼是資本的壓力測試？ 21
32、 新資本協議對壓力測試有哪些基本要求？ 21
第五部分 風險計量及資本計算 23
（一） 信用風險的計量 23
33、 新資本協議第一支柱對信用風險的總體要求是什麼？ 23
34、 新資本協議框架下銀行可以采取什麼方法量化銀行賬戶信用風險？ 24
35、 什麼是標準法？ 24
36、 什麼是內部評級法？什麼是內評法的初級法和高級法？ 24
37、 內部評級法適用於哪些風險暴露？是不是所有的上述信用風險暴露都要應用內部評級法？要遵循什麼原則？？ 24
38、 內部評級法的核心風險參數（風險因素）有哪些？ 25
39、 什麼是違約概率？ 25
40、 什麼是違約損失率？ 25
41、 什麼是違約風險暴露？ 25
42、 什麼是期限？ 25
（二） 信用風險緩釋 26
43、 什麼是信用風險緩釋，它對資本有什麼影響？ 26
44、 標準法下合格的信用衍生工具有哪些？ 26
45、 內部評級初級法下合格的信用風險緩釋工具有哪些？ 26
46、 內部評級高級法下合格的信用風險緩釋工具有哪些？ 26
47、 什麼是抵質押品？ 26
48、 什麼是淨額結算？ 27
49、 什麼是保證擔保？ 27
50、 什麼是信用衍生工具？ 27
（三） 市場風險的計量 27
51、 第一支柱對內部模型法計量市場風險資本的範圍有何要求？ 27
52、 新資本協議框架下銀行可以采取什麼方法量化市場風險？ 27
53、 什麼是市場風險標準法？ 28
54、 什麼是市場風險的內部模型法？ 28
55、 商業銀行使用內部模型法需要滿足哪些定性要求？ 28
56、 采用內部模型法計量市場風險資本需要滿足哪些定量要求？ 29
57、 商業銀行采用內部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？ 29
58、 什麼是止損限額（Stop Loss Limit）？ 29
59、 返回檢驗（Back Testing）是什麼？對內部模型返回檢驗的結果有什麼含義？ 30
60、 流動性風險是否需要計提資本？流動性風險管理體係的主要內容是什麼？ 31
（四） 操作風險的計量 32
61、 對操作風險可以采用哪些計量方法計算資本需求？ 32
62、 什麼是操作風險的基本指標法？ 32
63、 什麼是操作風險的標準法？ 33
64、 采用標準法需滿足哪些條件？ 33
65、 什麼是高級計量法，商業銀行使用高級計量法有什麼定性要求？ 34
66、 什麼是風險與內控自我評估（RCSA）？ 34
67、 什麼是損失事件類型？ 34
68、 什麼是關鍵風險指標（KRI）？ 35
69、 什麼是業務持續性計劃（BCP）？ 35
第六部分 資本計量方法的驗證 36
70、 為什麼要對資本計量方法進行驗證？驗證的目標是什麼？ 36
71、 資本計量方法驗證的範圍是什麼？ 37
72、 驗證工作分為哪幾個階段？ 37
73、 什麼是定量驗證方法、定性驗證方法？ 37
74、 什麼是信用風險內部評級體係的驗證？主要包括哪些內容？ 37
75、 什麼是市場風險內部模型驗證？主要包括哪些內容？ 37
第七部分 對銀行風險管理組織架構及職能職責方麵的要求 38
76、 董事會和高級管理層在銀行資本管理方麵的職能職責是怎樣的？ 38
77、 信用風險的管理方麵對各相關部門有哪些職責要求？ 38
78、 市場風險的管理方麵對各相關部門有哪些職責要求？ 39
79、 操作風險管理方麵對各相關部門有哪些職責要求？ 39
第八部分 新資本協第二支柱和第三支柱 41
（一） 新資本協議第二支柱對監管當局監督檢查的要求 41
80、 第二支柱的主要內容和目標是什麼？ 41
81、 監督檢查的四項主要原則是什麼？ 41
82、 內部資本充足率評估程序（ICAAP）是什麼？ 42
83、 “原則一”要求銀行應當定期對其風險管理程序進行檢查，以確保其完整性、準確性和合理性，檢查的範圍包括什麼？ 42
84、 “原則二”要求監管當局對銀行的內部資本充足率進行定期檢查，定期檢查的內容和具體方法方式包括什麼？ 42
85、 什麼是超額資本？銀行為什麼要保持超額資本？ 43
（二） 新資本協議第三支柱對信息披露的要求 43
86、 什麼是第三支柱——市場約束？ 43
87、 披露的目的是什麼？ 43
88、 披露的頻率如何？ 44
89、 披露的基本原則是什麼？ 44
90、 新資本協議對哪些風險類別的披露提出了明確要求？ 44
第九部分 中國銀行業實施進展 45
91、 銀監會對銀行資本的主要監管要求是什麼？ 45
92、 我國哪些銀行要實施新資本協議？ 46
93、 銀監會對中國銀行業實施新資本協議的整體時間安排是怎樣的？ 46
94、 銀監會針對新資本協議實施的法規/監管指引體係是怎樣的？ 46
95、 銀監會目前針對新資本協議實施發布了哪些政策法規/監管指引？ 47
第十部分 招行的新資本協議實施 48
96、 我行實施新資本協議的總體目標是什麼？ 48
97、 我行實施新資本協議規劃的項目群有哪些？ 48
98、 哪些部門需要參與到新資本協議實施的工作中？ 49
99、 我行實施新資本協議的組織架構是怎樣的？ 49
100、 招行在信用風險方麵的實施目標是什麼？為了實現這些目標需要開展哪些方麵的工作？ 49
101、 招行在市場風險方麵的實施目標是什麼？為了實現這些目標需要開展哪些方麵的工作？ 50
102、 招行在操作風險方麵的實施目標是什麼？為了實現這些目標需要開展哪些方麵的工作？ 50

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