投資組合理論與CAPM模型(ppt 52頁)

10.1 單一證券
10.2 期望收益、方差和協方差
10.3 投資組合的收益與風險
10.4 兩種資產組合的有效集
10.5多種資產組合的有效集
10.6 多元化：一個實例
10.7 無風險借貸
10.8 市場均衡
10.9 期望收益與風險之間的關係 (CAPM)）
10.10 本章小結
10.1 單一證券
10.2.1 期望收益和方差
10.2.2 協方差和相關係數
10.2 期望收益、方差和協方差
期望收益、方差與標準差
協方差與相關係數
10.3 投資組合的收益與風險
10.3 投資組合的收益和風險
10.4 兩種資產組合的有效集
不同相關 性的兩種證券組合
幾點說明
10.5 多種資產組合的有效集
多種資產組合的方差和標準差
10.6 多元化：一個實例
組合風險是投資組合中股票數量的函數
10.7 無風險借貸
分離原理
10.8 市場均衡
風險定義： 當投資者持有市場組合
利用回歸方法估測β 係數
貝塔係數公式
10.9 期望收益與風險之間的關係：資本資產定價模型（CAPM）
CAPM的假設
單個證券的期望收益
風險和期望收益率的關係
風險和期望收益率的關係
SML與CML比較
CAPM的局限
10.10 本章小結
..............................