衍生資產定價:期權定價理論及其應用(ppt 101頁)
衍生資產定價:期權定價理論及其應用(ppt 101頁)內容簡介
1. 一些基本定義
2 影響歐式期權價格的因素
3 期權在證券市場中的作用
4 期權組合策略,圖形表示
5 歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係(put-call parity)
6 關於期權價格界的定理
7 期權定價理論——二項式方法
C. 看漲期權定價的完全二項式模型
D. 二項模型推廣到連續時間Black-Scholes 期權定價模型
9 美式期權的定價
10. 指標期權(index option)
11 Portfolio insurance
..............................
2 影響歐式期權價格的因素
3 期權在證券市場中的作用
4 期權組合策略,圖形表示
5 歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係(put-call parity)
6 關於期權價格界的定理
7 期權定價理論——二項式方法
C. 看漲期權定價的完全二項式模型
D. 二項模型推廣到連續時間Black-Scholes 期權定價模型
9 美式期權的定價
10. 指標期權(index option)
11 Portfolio insurance
..............................
用戶登陸
資產管理熱門資料
資產管理相關下載