資產證券化風險研究(pdf 109頁)

目錄
導 論1
一、研究的背景1
二、研究的方法3
三、本文的研究思路和主要內容5
四、本文的 創新和不足之處6
第一章 資產證券化風險理論研究綜述9
第一節 資產證券化風險研究的模式劃分.10
一、 資產證券化風險研究的傳統模式特征11
二、 資產證券化風險研究的現代模式特征14
第二節傳統 資產證券化風險研究的回顧與評價.17
一、傳統 資產證券化風險研究的回顧18
二、對傳統 資產證券化風險研究的評價22
第三節現代 資產證券化風險研究的回顧與評價.23
一、現代 資產證券化風險研究的回顧23
二、對現代 資產證券化風險研究的評價25
本章小結.27
第二章 資產證券化風險的主要表現形式29
第一節傳統 資產證券化風險的主要表現形式.29
一、 資產證券化的隔離風險29
二、 資產證券化的現金流風險31
三、 資產證券化的提前償付風險33
第二節現代 資產證券化風險的主要表現形式.33
一、 資產證券化的評級風險34
二、 資產證券化的監管風險35
三、 資產證券化的道德風險36
本章小結.38
第三章中國 資產證券化風險的主要表現形式和現存問題39
第一節中國 資產證券化風險的主要表現形式.39
一、中國 資產證券化的評級風險39
二、中國 資產證券化的監管風險40
三、中國 資產證券化的道德風險41
第二節中國 資產證券化現存的主要問題.42
一、 法律製度的障礙42
二、配套環境方麵的障礙42
三、會計和稅收製度方麵的障礙43
四、權威社會中介機構的缺失43
五、 外彙管理體製的障礙44
六、利率管製製度的障礙44
七、 信用製度的障礙45
本章小結.45
第四章中國 資產證券化風險的發生原因與形成機製47
第一節中國 資產證券化風險的發生原因.47
一、 資產證券化風險發生的內生性原因47
二、 資產證券化風險發生的外生性原因48
三、中國 資產證券化風險發生的特有原因49
第二節中國 資產證券化風險的形成機製.50
一、 資產證券化風險形成機製的曆史演進 分析51
二、經典金融風險成因理論對 資產證券化風險的解釋53
三、 資產證券化風險形成的關鍵：短周期中基準利率的寬幅波動56
四、 資產證券化風險的本土適應效率58
五、 資產證券化風險的演化路徑58
六、中國 資產證券化風險形成機製的特殊性59
本章小結.61
第五章中國 資產證券化風險調控的製度 分析63
第一節製度變遷理論與 資產證券化風險調控製度的聯係.63
一、 資產證券化風險調控製度的發展及完善符合製度變遷理論63
二、非正式製度變遷的重要性64
三、製度是一種公共品64
四、行為經濟學及其它學科對中國 資產證券化風險調控製度建設的啟示65
第二節借鑒西方經驗，建立更合理的本土化評級製度.66
一、進行國際合作，培育民族品牌的評級機構66
二、借鑒巴塞爾新 資本協議銀行 信用風險衡量方法，加強中國評級製度建設68
三、警惕評級過程中的道德風險71
第三節借鑒各國經驗，建立完善的本土化監管製度.72
一、科學定位政府及其監管部門在監管中的作用和職責72
二、借鑒銀行外包經驗，控製 資產證券化外包 業務風險79
三、巴塞爾新 資本協議對 資產證券化風險監管的借鑒80
四、從期貨交易中得到的啟示86
五、穩步推進符合經濟規律的監管製度建設87
六、監管風險控製和道德 風險控製的有機融合和邊界選擇90
本章小結.91
第六章中國 資產證券化 風險控製的對策建議93
一、構建 資產證券化風險預警係統93
二、建立金融突發事件應急機製94
三、警惕“軟政權化”的侵蝕95
四、謹慎借鑒國外經驗96
參考文獻99
後記105
..............................