投資組合的績效評價(ppt 42頁)

主要內容
第十六章 投資組合的績效評價
第一節 投資組合績效評價
一、證券投資基金的績效評價
二、影響證券投資組合業績的因素
三、基金績效評價的意義
第二節 投資組合績效評價方法
一、基金績效的常用評價指標和方法
（一）收益率評價法
（二）風險調整收益的方法及其評價
1．特雷諾（Treynor）方法
特雷諾（Treynor）方法
2．夏普（Sharp）方法
夏普（Sharp）方法
3．詹森方法
詹森方法
4．估價比率（Appraisal Ratio）
（三）各種不同業績評價指標的相互聯係
各種不同業績評價指標的相互聯係
二、改進的一些評價指標
（二）基於VaR的投資績效評估方法(RAROC)
（三）M2測度
三、選股和擇時能力
（一）T-M模型
T-M模型
（二）H-M模型
H-M模型
（三）C-L模型
（四）法瑪業績歸屬模型
四、多因素業績評價模型
多因素業績評價模型
五、基金業績的持續性分析
基金業績的持續性分析
六、基金業績評價理論的最新進展
七、實證研究
分析結果如下：
分析結果

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