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資本管理及市場管理知識分析均衡(pdf 31頁)

所屬分類:
資產管理
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相關資料:
資本管理, 市場管理知識, 管理知識分析
資本管理及市場管理知識分析均衡(pdf 31頁)內容簡介

資本管理及市場管理知識分析均衡(pdf 31頁)目錄:

一、假設條件
二、假設條件的說明
三、資本資產定價模型的定價形式


資本管理及市場管理知識分析均衡(pdf 31頁)簡介:

一、假設條件
(1)市場上有K位投資者,每位投資者都是馬柯維茨模型中的投資者。即投資者的效用函數僅與資產的均值和方差有關,在同一風險水平下,選擇收益率較高的證券組合;在同一收益率水平下,選擇風險較低的證券組合。且所有投資者具有相同單一投資期限。
(2)所有投資者都是價格接受者。也即證券市場是完全競爭市場,單個投資者不能通過買賣行為影響資產價格,但全體投資者是通過他們的行為決定價格。
(3)市場上有種風險資產,投資者對這些資產的投資期收益率的期望、方差和協方差的預期是相同的,即一致性(同質性)預期假設成立。


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