風險與收益分析 (ppt 31頁)

主要內容
4 風險與收益分析
4.1 個別投資的收益與風險
4.1.1風險的概念與分類
風險的分類
4.1.2風險投資收益
4.1.3個別投資的風險和收益度量
期望收益率的計算（例）
個別投資的風險和收益度量
風險收益率的確定
4.1.4人們對風險的態度
4.2 投資組合的風險與收益
4.2.1協方差和相關係數的計算
協方差和相關係數的計算
協方差和相關係數的計算過程
4.2.2 投資組合的風險分散原理
投資組合的風險分散原理
4.2.3 現代投資組合理論
兩證券組合時的期望收益與風險
N種證券組合時的期望收益與風險
投資組合的風險
4.3 貝他係數和資本資產定價模型
4.3.1貝他係數及其確定
貝他係數的含義
貝他係數的確定
通過回歸分析確定貝他係數
投資組合的β係數
貝他係數的特征
4.3.2資本資產定價模型
證券市場線

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