風險與收益培訓講義(PPT 73頁)

主要內容
第一節 風險的概念與分類
一、風險的概念
二、風險的分類
1、市場風險
2、非市場風險
第二節 收益與風險的衡量
第三節資產組合理論
第四節 資本資產定價模型
第五節套利定價理論
一、馬克維茨資產組合理論的使用缺陷
二、單因素與多因素模型
三、套利定價理論
APT的意義
套利的有限性
套利的主要風險
案例：皇家荷蘭和殼牌公司股票價格的長期偏離

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