OFSA資產負債管理解決方案詳細介紹(PPT 80頁)

主要內容
資產負債管理的理論和方法
ALM係統的工作流程
內部資金轉移價格的理論和方法
FTP係統的工作流程
係統實施策略

什麼是風險和風險管理?
什麼是利率風險和資產負債管理（ALM）?
ALM資產負債管理的典型結果報告
簡單的ALM案例研究–例子數據
簡單的ALM案例研究–缺口報告示例
重定價缺口報告示例–RepricingGap
重定價缺口報告分析–RepricingGap
流動性缺口報告示例–LiquidityGap
流動性缺口報告分析–LiquidityGap
簡單的ALM案例研究–MV市值/Duration持續期
MV市值/Duration持續期報告示例
MV市值敏感性報告示例
MV市值/Duration持續期報告分析
簡單的ALM案例研究–EaR收益風險度
EaR收益風險度報告示例
EaR收益風險度報告分析
OracleRiskManager的業務功能實現方法
借助先進的風險分析方法,可以作出綜合的、配套的假設
ALM資產負債管理的工作流程
ALM處理示例–定義利率變化場景和預測條件
ALM處理示例–基於自定義場景模擬的處理（目標選擇）
ALM處理示例–基於自定義場景模擬的處理（參數配置）
ALM處理示例–基於自定義場景模擬的處理（計算模式）
ALM處理示例–基於自定義場景模擬的處理（結果審計）
ALM處理示例–基於隨機場景模擬的處理（MV/VaR/EaR）
利息收益組成分析
盈利分析處理
沒有轉移價格的盈利分析
FTP內部資金轉移價格應用於盈利分析：差額法
FTP內部資金轉移價格應用於盈利分析：總額法
FTP的最佳實踐
期限匹配法的概念－Matchedmaturitymethods
內部資金轉移價格計算方法原理
OracleFTP提供的內部資金轉移計價方法
OracleFTP的方法分類
基於期限的不同現金流計算方法
現金流持續期法－Duration
現金流加權平均法－Weightedaveragecashflow
現金流零折扣因子法－Zerocouponpricing
直接期限匹配法－Simplestraightterm
利率代碼差額法－SpreadfromIRC
票麵利率差額法－Spreadfromnoterate
移動平均法－Movingaverage
償還曲線法－Redemptioncurve
FTP常見方法映射
製定內部資金轉移價格收益率曲線的方法
FTP內部資金轉移價格的處理步驟
FTP內部資金轉移價格的工作流程
批量處理功能
支持多個轉移價格TPrates
產品定價的基礎－在線的轉移價格計算TransferPricingOnline
OFSA的應用架構
基本的工作流程
基本的數據流程

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