中國資產配置體係研究與構建(DOC 36頁)

目 錄
1資產配置理論與海外實踐 3
1.1資產配置的理論基礎 3
1.2 資產配置的海外實踐 5
1.2.1 個人投資者的資產配置變化 5
1.2.2 機構投資者的資產配置跟蹤 5
1.3 資產配置的基本方法和實踐 7
1.3.1 長期視角下的戰略配置實踐 7
1.3.2 積極戰術資產配置的實踐 10
2 我國資產配置實踐 12
2.1我國各類資產的風險收益特征分析 12
2.2 資產配置對投資績效貢獻的實證分析 14
2.3 機構資產配置比較分析 16
2.3.1 基金資產配置分析 16
2.3.2 保險資金資產配置分析 18
2.3.3 社保基金資產配置分析 20
2.4我國進行資產配置需要考慮的問題 21
3.我國資產配置體係的構建 21
3.1、定性資產配置體係 22
3.1.1 資產間的長期邏輯聯係 22
3.1.2 影響資產收益的驅動要素分析 25
3.2、定量資產配置體係 29
3.2.1 定性因子的定量化 29
3.2.2 再平衡策略的檢驗 31
3.2.3 定量資產配置模型 32

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