衍生證券價值分析(PPT 72頁)

主要內容
第一節 遠期與期貨價值分析
第二節 互換價值分析
第三節 期權價值分析

金融資產的定價方法：
第七章 衍生證券價值分析
一、遠期合約的概念
二、期貨合約的概念
逐日盯市製度-1
逐日盯市製度-2
三、遠期合約的價值分析
（一）基本知識
（二）無收益證券的遠期合約
（三）支付已知現金收益資證券的遠期合約
（四）提供已知收益率資證券的遠期合約
（五）一般結論
四、期貨合約的價值分析
（一）遠期價格與期貨價格
（二）幾種主要的期貨合約價值
（三）一般結論
第五節 期貨價格與現貨價格的關係
第七章衍生證券價值分析
一、金融互換的概念和分類
利率互換實例
利率互換實例——存在中介
貨幣互換實例
二、利率互換的定價
三、貨幣互換的定價
一、期權的概念和分類
（二）期權的盈虧分布 1、看漲期權（買權）
（二）期權的盈虧分布 2、看跌期權（賣權）
（三）期權與期貨的區別-1
（三）期權與期貨的區別-2
二、期權價格的影響因素
第三節 期權價格的特性
二、期權價格的影響因素
三、期權價格的上下限
四、看漲期權和看跌期權的平價關係
五、期權定價模型
（一）布萊克-舒爾斯微分方程
（二）BS期權定價公式

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