商業銀行現金資產與流動性管理(PPT 60頁)

主要內容
一、商業銀行現金資產的構成
1.庫存現金
案例1：小鎮銀行總經理親自驅車押運鈔票
庫存現金的管理方法
2.存放中央銀行款項
我國人民幣存款準備金製度（1984年）
人民幣法定存款準備金按旬考核
外彙法定存款準備金按月考核
3.存放同業及其他金融機構款項
二、商業銀行流動性需求與來源
流動性的需求：
流動性的供給：
金融機構的淨流動性頭寸
三、商業銀行流動性風險的成因
1.資產負債的錯配
案例2：美國儲貸協會危機
案例3：人民幣升值預期下遠期結彙增多外幣貸款難求：商業銀行外幣流動性趨緊
2.其他風險對流動性的影響
案例4：英國北岩銀行國有化
案例5：美國大陸銀行破產重組
案例6：2001年“9.11”恐怖襲擊後的流動性短缺
四、商業銀行流動性管理策略
1.資產流動性管理策略
2.借入流動性（負債）管理策略
3.平衡流動性管理策略
五、預測流動性需求
1.資金來源和使用法
預測存款和貸款
用資金來源和使用法預測流動性缺口單位：百萬元
流動性缺口
練習一
2.資金結構法
用資金結構法估計流動性需求
練習2
六、商業銀行流動性的評價
1.流動性風險監管指標
流動性覆蓋率≧100%
2.市場評價
本章作業
單位：百萬美元

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