證券公司融資融券業務風險控製研究-以G證券公司為例(PDF 39頁)

目 錄
摘 要 . 。
ABSTRACT 。 。
第 1 章 緒論 . 1
1.1 研究的背景和意義 1
1.2 國內外研究現狀綜述 1
1.3 研究內容和研究方法 2
第 2 章 融資融券相關理論和知識準備 . 3
2.1 融資融券交易概述 3
2.1.1 融資融券的特征和概念 . 3
2.1.2 融資融券與普通交易的區別 . 3
2.2 融資融券推出的必要性 3
2.3 融資融券對證券公司的影響 4
2.4 證券公司開展融資融券業務的風險 5
2.4.1 市場風險 . 5
2.4.2 信用風險 . 5
2.4.3 流動性風險 . 5
2.4.4 操作風險 . 5
第 3 章 G 證券公司融資融券業務風險管理體係 . 7
3.1 公司基本概況和融資融券業務現狀 7
3.2 融資融券風險管理組織構架 8
3.3 融資融券風險管理遵循的原則 8
3.3.1 獨立性原則 . 8
3.3.2 全麵性原則 . 8
3.3.3 適時性原則 . 9
3.3.4 分離與製衡原則 . 9
3.3.5 有效性原則 . 9
3.3.6 及時報告及處理原則 . 9
3.4 融資融券業務風險的控製措施 9
3.5 各業務環節的風險控製措施 . 10
3.6 融資融券業務的集中監控 . 11
3.7 風險評估與報告 . 12
第 4 章 G 證券公司融資融券集中風險監控係統 13
4.1 融資融券風險監控內容 . 13
4.2 融資融券風險監控指標 . 13
4.3 閥值的設置與調整 . 14
4.4 監控流程 . 15
4.5 風險監控報告 . 16
第 5 章 G 證券公司融資融券業務合規管理辦法 19
5.1 融資融券業務中的內幕交易的防範 . 20
5.2 融資融券業務中的反洗錢製度要求 . 20
5.3 融資融券業務中的合規報告 . 20
5.4 融資融券業務中合規監督與檢查的內容 . 20
第 6 章 證券公司融資融券業務風險管理中的問題和建議 23
6.1 嚴格執行融資融券風控指標 23
6.2 適時調整保證金比率 . 23
6.3 強化市場風險動態管理 . 23
6.4 優化市場投資者結構 . 24
6.5 加強信用交易合同管理與客戶提醒 . 24
6.6 構建動態風險預警係統 . 24
6.7 加強融資融券合規管理 . 25
6.8 不斷提升券商自身抗風險能力 . 25
結束語 . 27
參考文獻 . 29
致 謝 . 31
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