風險與收益培訓教材(PPT 93頁)

風險與收益
學習目的
2.1.1曆史收益率的衡量
2.1.2曆史收益率方差和標準差
2.2預期收益率與風險衡量
2.3.1 投資組合預期收益率
2.3.2投資組合方差和標準差
2.3.3 n項資產投資組合收益率方差與標準差
2.3.4風險資產組合有效邊界
2.4.1風險資產與無風險資產
2.4.2 資本市場線
2.5.1 基本假設
2.5.2證券市場線
2.5.3 無風險利率與風險溢價
2）市場風險溢價
2.5.4 β係數
（2）估計β係數時應注意的問題
2.5.5 資產定價多因素模型
2.5.6 資產定價三因素模型
本章小結

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