某證券公司股票期權業務風險控製指南(DOC 82頁)

說明及聲明.....5
第一部分 證券公司股票期權經紀業務風險控製.....6
第一章 投資者適當性管理相關要求.....6
一、準入.....6
二、分級.....6
第二章 投資者交易與持倉額度管理及監控.....8
一、限購.....8
二、持倉限額.....9
三、單日買入開倉限額.....11
四、限額占用預警與調整.....11
第三章 保證金管理.....13
一、客戶保證金管理.....13
二、備兌開倉客戶保證金管理.....24
第四章 資金風險管理.....27
一、資金盯市管理.....27
二、資金劃撥應急處理.....30
第五章 強行平倉管理.....32
一、保證金不足強行平倉.....32
二、備兌不足強行平倉.....35
三、持倉超限平倉.....37
四、強平成交回報PBU管理.....38
五、強行平倉申報訂單指令.....39
六、平倉有關的應急處理.....39
第六章 行權交收管理.....40
一、投資者持倉合約的行權提醒.....40
二、投資者行權及交收日風險管理.....40
三、行權日前調整保證金參數水平提醒.....42
第七章 投資者數據報備.....43
第八章 程序交易報備.....45
一、程序交易報備範圍.....45
二、報備內容.....45
三、程序升級報備.....46
四、報備時間.....46
第九章 風險警示和大戶報告.....49
一、風險警示製度.....49
二、大戶報告.....49
第十章 應急預案.....53
一、業務人員操作應急事件.....53
二、係統技術應急事件.....53
三、交易異常事件.....54
第十一章 合規、內部控製與崗位設置.....55
一、證券公司期權業務合規製度的要求.....55
二、證券公司期權業務內控製度的原則和範圍.....56
三、相關崗位設置.....57
四、風險管理崗位聯係方式報備.....58
第二部分 證券公司自營業務風險控製.....60
第十二章 持倉限額管理.....60
一、持倉超限監控.....60
二、限額占用預警與調整.....61
第十三章 保證金管理.....63
一、自營賬戶保證金管理.....63
二、備兌開倉自營賬戶保證金管理.....66
三、強行平倉申報訂單指令.....67
四、強行平倉雙人複核機製.....68
第十四章 市場風險管理.....69
一、建立風險限額體係.....69
二、盤中動態監控.....70
三、定量定性分析.....71
第十五章 投資管理.....73
一、交易策略及分工.....73
二、證監會規定的以淨資本為核心的風控指標監控.....74
第十六章 其他風險管理.....75
一、信息隔離牆管理.....75
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