最優資產組合選擇培訓課件(ppt 58頁)

主要內容
第4章 最優資產組合選擇
第一節 資產組合的有效邊界
第二節 最優資產組合選擇
（一）實際中的最優資產組合
（二）風險厭惡與資產配置
第三節 馬科維茨資產組合選擇模型
第四節 資產組合風險分散化
圖 組合風險關於股票數量的函數
圖 組合分散化
如何有效地降低係統風險？
（一）分散化與資產組合風險
（二）兩種風險資產的資產組合
（三）最小方差的資產組合
（四）有效邊界
（五）最優風險資產組合：包括無風險資產
（五）最優風險資產組合
（六）資產組合選擇和風險厭惡
小結：完成一個完整資產組合的步驟

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