投資學之指數模型培訓課件(ppt 38頁)

主要內容
8.1 單因素(single-factor)證券市場
8.1.2 收益分布的正態性和係統風險
單因素模型
8.2 單指數模型
單指數模型期望收益與值之間的關係
單指數模型的風險與協方差
單指數模型的優缺點
8.2.5 指數模型與分散化
8.3 估計單指數模型
8.4 投資組合的構建與單指數模型
8.4.3 單指數模型的輸入列表
8.4.4 單指數模型的最優風險投資組合
8.4.5 信息比率
8.4.6 最優化程序概述
8.5 指數模型在投資組合管理中的實際運用
8.5.2 指數模型的行業概念(industry version)
8.5.3 ?的預測
8.5.4 指數模型與跟蹤投資組合
本章小結

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