金融市場風險的度量培訓教材(PPT 181頁)

學習目標
主要內容
第一節
一、名義值度量法
二、靈敏度方法
三、波動性方法
四、VaR方法
五、壓力試驗和極值理論
六、集成風險或綜合風險度量
第二節
一、簡單缺口模型
一、簡單缺口模型(續)
二、到期日缺口模型
二、到期日缺口模型(續)
三、久期
三、久期——(一)久期的概念(續)
三、久期——（一）久期的概念(續)
三、久期(續)
四、久期缺口模型
四、久期缺口模型(續)
五、凸性
五、凸性——(一)凸性的定義(續)
五、凸性(續)
五、凸性——(二)凸性的性質(續)
六、β係數和風險因子敏感係數
六、β係數和風險因子敏感係數
(一)β係數與資本資產定價模型(續)
六、β係數和風險因子敏感係數(續)
七、金融衍生品的靈敏度測量
七、金融衍生品的靈敏度測量(續)
八、靈敏度度量法評述
八、靈敏度度量法評述(續)
第三節
一、單種資產風險的度量
一、單種資產風險的度量(續)
二、資產組合風險的度量
三、特征風險、係統性風險與風險分散化
四、波動性方法的優缺點評述
第四節
一、VaR方法的基本概念
一、VaR方法的基本概念(續)
一、VaR方法的基本概念——(三)置信度和持有期選擇和設定(續)
二、VaR的計算
二、VaR的計算——(一)VaR的計算方法概括(續)
二、VaR的計算(續)
二、VaR的計算——(二)基於收益率映射估值法的VaR計算(續)
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR(續)
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR——(三)成分VaR(續)
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR——(三)C-VaR(續)
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