金融風險管理培訓教材(PPT 23頁)

1.金融風險識別概述
2.金融風險資料的整理
3.金融風險識別的定性分析
4.金融風險識別的定量方法
2.1金融風險識別概述
金融風險識別的原則
金融風險識別的內容
金融風險識別的意義
金融風險識別
是指在風險事故發生之前，人們運用各種方法係統地、
連續地認識所麵臨的各種風險以及分析風險事故的過程或步驟，
是風險管理最基礎的一步
是對風險進行基本的認識和鑒別
1.全麵詳細：全麵了解各種風險事件、發生的概率
損失的嚴重程度全麵管理
2.綜合考察：各種方法綜合運用
3.成本最小：風險識別要量力而行
4.科學量化：用科學的方法度量風險的損失
5.係統化、製度化與經常化
1.認知金融風險：感知風險，了解客觀存在的各種風險
2.分析金融風險：分析引起風險事故的各種因素及其發生的概率
1）製作風險清單：風險管理人員逐一列出麵臨的風險，
並將其與經營活動聯係起來，便於發現各種潛在的風險因素，找出風險源以及損失程度
2）分析可能的損失狀況：直接損失、間接損失、責任主體
風險識別的意義
1.是風險管理的第一步
2.是風險管理最重要的一步
3.決定風險管理的最終效果
風險識別的目的
1.認識風險；判別風險的類型
2.便於衡量風險的大小；風險發生的概率
3.為了選擇最佳的風險處理方案
2.2金融風險資料的整理
金融風險資料
金融風險資料的收集和整理
金融風險資料的統計圖
2.3金融風險識別的定性分析
金融業務特征與金融風險識別
金融業務管理與金融風險識別
1.從資產負債的性質來識別金融風險
2.從資產負債的結構來識別金融風險
3.從運營能力來識別金融風險
4.結合具體的風險暴露來識別金融風險
1.金融風險的影響
2.金融風險的誘因
金融風險的影響？
1.宏觀經濟的影響：降低生產率、扭曲經濟結構、
2.對社會的影響：引起社會動蕩，失業
3.對微觀主體的影響：降低資金使用效率、增加經營管理成本等
4.政治影響：影響政權的穩定性
金融風險的誘因？
1.經濟政策
2.經營策略
3.市場因素
4.信用狀況
P28樹狀圖分析：貸款風險的結構圖
2.4金融風險識別的定量方法
保險調查法與集思廣益發
德爾菲法與幕景分析法
財務報表法與事件樹分析法
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