商業銀行風險管理簡介(doc 49頁)

商業銀行風險管理簡介目錄：
1、商業銀行風險管理趨勢...........................4
2、新資本協議與風險管理...........................11
3、全麵風險管理最佳實踐...........................17

商業銀行風險管理簡介內容提要：
1 商業銀行風險管理趨勢
1.1 風險管理是核心能力
現代商業銀行在全球經濟活動中扮演的角色和承擔的職能說明，風險管理能力是核心能力
之一。麵對日益多元與波動的全球金融市場，現代商業銀行必須學習在更為複雜的風險環境中生存。商業銀行能否願意承擔並且妥善管理風險，直接決定銀行的盈虧和生存。
商業銀行麵臨的主要風險可以歸納為信用風險、操作風險和市場風險等。
信用風險可定義為銀行的借款人或交易對象不能按事先達成的協議履行義務,從而使商業銀行產生損失的潛在可能性。信用風險管理目標是通過將信用風險限製在可以接受的範圍內而
獲得最高的風險調整收益。
操作風險是指由於內部程序的不完善或失靈、人員和係統或外部事件導致損失的風險。
市場風險是指因市場價格、利率、彙率、股票價格和商品價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易業務中。市場風險可以分為利率風險、彙率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險,分別是指由於利率、彙率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。
從國外金融業的實踐來看，現代商業銀行管理風險的普遍原則是：不消極回避風險，而是積極地度量風險、管理風險，並通過合理地承受風險來獲取與風險相匹配的風險回報。經過幾十年的發展和實踐，國際先進銀行在風險管理方麵已經逐步構建成了一個完整的風險管理體係。其風險管理的範圍，就地理概念而言，覆蓋其全球範圍內麵臨的所有可控風險；就業務流程而言，貫穿銀行業務的整個過程，並且利用大量的數據模型等工具對風險進行實時和定量的分析，在整體上提高了銀行對風險的承受能力，並獲取相應的風險回報。在這些國際先進銀行內，風險管理的方法和理念已經日益形成一種文化，滲透進入員工的日常決策和行為。

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