金融風險管理框架簡介(ppt 61頁)

金融風險管理框架簡介目錄：
第一節 金融風險管理係統
第二節 金融風險管理的組織結構
第三節 金融風險管理的一般程序

金融風險管理框架簡介內容提要：
金融風險管理的衡量係統：
1、涵義
用來估量每項交易中金融風險的大小和影響，為金融風險管理的決策提供依據的係統。
2、運作
(1)建立多種風險測量的模型
①市場風險測量模型：VaR、ES等模型
②信用風險測量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信貸銀行的CreditRisk＋模型、MKXZ公司的CreditPortfolioView模型
③利率風險測量模型：缺口模型和持續期模型
(2)建立風險彙總機製，以便衡量其整體的金融風險
單個業務或局部風險小，但加總大
金融風險管理的決策係統：
1、涵義
為整個金融風險管理係統提供決策支持的係統。
2、職能
決策係統是整個金融風險管理係統的核心，它在風險管理係統中發揮統籌調控的作用。具體來說，包括以下內容：
（1）統籌規劃職責。1.負責設計和運用整個金融風險管理係統，2.製定防範金融風險的各種規則指導方針，3.根據具體的風險特征和狀況研究製定金融風險管理的最佳策略。

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