FTP基本知識及目前在中信銀行實施情況介紹(ppt 43頁)

FTP基本知識及目前在中信銀行實施情況介紹目錄：
第一部分、What—FTP的基本概念
第二部分、Why—實行FTP定價的功能
第三部分、How—FTP定價的方法和功能
第四部分、FTP實施及對業務的影響

FTP基本知識及目前在中信銀行實施情況介紹內容提要：
FTP定價的方法：
人民幣內部收益率曲線:在實際構建過程中，總行同時參照了央行存款和貸款基準利率，以其作為客戶端存貸款報價基準，扣除相關因素影響，兼顧存貸款的合理收益水平和我行的存貸比情況，最終得出人民幣FTP 內部收益率曲線。
FTP定價的方法：
原始期限匹配法：是指針對固定利率業務，根據其原始期限確定其FTP價格的一種方法。在業務到期前， FTP價格保持不變。
重定價期限匹配法：重定價期限匹配法，是指針對浮動利率業務，根據其重定價期限確定其FTP價格的一種方法。
現金流定價法：現金流定價法是專門針對本金分期償付業務的一種定價方法，可以理解為：
最終FTP價格=
Σ(每一份本金×對應期限×對應期限的FTP價格)/Σ(每一份本金×對應期限)
指定利率法：指定利率法，顧名思義，就是對某類業務直接指定一個利率作為FTP價格。這個價格可以是一段時間內固定不變的，也可以是根據一定規則（比如跟蹤收益率曲線上的某個點）發生變化的。

..............................