金融工程教程之金融衍生品計算(ppt 41頁)

金融工程教程之金融衍生品計算目錄：
1、金融衍生產品種類
2、歐式期權計算
3、衍生產品定價數值解
4、證券類衍生產品定價函數、
5、利率類衍生產品定價函數

金融工程教程之金融衍生品計算內容提要：
標的資產輸入格式：
MATLAB對衍生產品定價是通過價格樹來完成的，價格樹由三個部分構成分別是標的資產特征、無風險利率特征與時間的離散方法，用公式表示為：價格樹＝證券特征＋無風險利率特征＋時間的離散方法。定義標的資產特征、無風險利率特征函數比較簡單，分別是stockspec與intenvset函數，定義時間離散方法有很多，不同模型定義時間的離散方法不一樣。
亞式期權定價
CRR型對亞式期權定價
調用方式
Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle,
ExerciseDates, AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, AvgDate)
輸入參數
CRRTree CRR型二叉樹
OptSpec 期權類型，如果是亞式看漲期權輸入字符‘Call’ ，
如果是亞式看跌期權輸入字符'Put'
Strike亞式期權執行價,如果是NaN表示執行價是浮動的。
Settle結算日
ExerciseDates 行權日期

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