金融計量經濟之時間序列模型的理論與方法(ppt 128頁)

金融計量經濟之時間序列模型的理論與方法目錄：
第一節、時間序列分析模型的一般描述
第二節、時間序列的平穩性及其檢驗
第三節、協整分析與誤差修正模型
第四節、Granger 因果檢驗

金融計量經濟之時間序列模型的理論與方法內容提要：
時間序列分析模型的一般描述：
時間序列，就是各種社會、經濟、自然現象的數量指標按照時間次序排列起來的統計數據。所謂時間序列分析模型，就是揭示時間序列自身的變化規律和相互聯係的數學表達式。
時間序列分析模型分確定性模型和隨機模型兩大類。確定性模型主要有趨勢模型、季節模型和指數平滑法，模型一般不涉及隨機誤差項。指數平滑法Eviews軟件有專用語句及對象。
本課程主要介紹隨機時間序列分析模型。

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