利率期限結構模型(ppt 53頁)

主要內容
第21章 利率期限結構模型
利率期限結構模型簡介
靜態利率期限結構模型
多項式樣條法
指數樣條法
Nelson-Siegel模型及其擴展形式
動態利率期限結構模型
均衡模型
一般單因素模型
Vasicek模型
CIR模型
套利模型
離散時間形式的Ho-Lee模型
二項式過程
幹擾函數
風險中性概率
對重組樹的要求
利率期限結構
連續時間形式的Ho-Lee模型
模型的另一種表達
Hull-White模型

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