VaR度量與事後檢驗講義(ppt 51頁)
VaR度量與事後檢驗講義(ppt 51頁)內容簡介
VaR度量與事後檢驗講義目錄:
一、風險值(VaR)概念
二、VaR度量方法比較
三、VaR度量方法的實現步驟
四、協方差矩陣法
五、曆史模擬法
六、蒙特卡羅模擬法
七、VaR的事後檢驗
八、事後檢驗的兩類錯誤概率
九、事後檢驗結果的分區
十、單支股票VaR度量
十一、計算環境
…………
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一、風險值(VaR)概念
二、VaR度量方法比較
三、VaR度量方法的實現步驟
四、協方差矩陣法
五、曆史模擬法
六、蒙特卡羅模擬法
七、VaR的事後檢驗
八、事後檢驗的兩類錯誤概率
九、事後檢驗結果的分區
十、單支股票VaR度量
十一、計算環境
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